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EAバックテスト分析に便利な Quant Analyzer 4


EAのバックテストを詳細に分析できる Quant Analyzer 4 を紹介します。

海外のフリーソフトです。(有料版もあり)

Quant_Analyzer_4.png 

以前は日本製のソフトもあったのですが、今は閉鎖されています。

英語が苦手でもFXに関する用語なら見慣れているので

何とかなりますけどね。


バックテストのデータ(HTML)を読み込ませると

次のような分析画面になります。

top.png 

多様な機能がありボクも全然使いこなせてませんが、

最低限これだけは必要かなと思うところだけ確認してます。

よく確認するのはトレード時間による成績の違いですね。

HAS_val005設定(A)の時間別成績を見てみると、

hour.png 

MT4サーバー時間の4~6時が成績悪いですね。

日本時間の10時~12時です。

この時間帯あまり動かないからでしょうか。


次に成績が悪いのはMT4サーバー時間の16時です。

ここだけ極端に悪いですね。

HAS_val005は順張りに徹したEAなので

ここだけ極端に成績が悪いとなると、

この時間帯は逆張りが入りやすいのだと推測できます。


このようなデータも有効に活用すれば

バックテストの最適化だけではなく、

トレード手法の優位性を確認することもできるでしょうね。


参考までに、成績の良い7時~13時に制限して

バックテストしてみました。

その結果がこちら。

saitekika1_20190604224955bc7.png 

バックテストの成績は良くなってますが、

このような手法はカーブフィッティング(過剰最適化)と言って

バックテストが良くなっても実際の運用では

なかなか通用しないケースが多くあります。

そのためHAS_val005EAのバックテストは24時間稼働を原則としています。


過剰最適化は避けたいものですが、

データを参考に成績の悪い時間帯を把握しておき、

例えば取引が薄くなる時間帯はEAの稼働を止めるなど、

バックテストを生かしてトレードすることは大事ですね。


カスタムインジケーターを使用したHAS_EAはバックテストに

あまりにも時間が掛かるためコントロールポイントを使用しています。

ご了承ください。

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平均足スムーズド自動売買EAval:5 設定(B)について

読者様より私が運用中の 平均足スムーズド自動売買EA val:5 の

EA設定を教えてもらいたいと要望を頂きましたので、

今後は2種類のEA設定を添付させていただく事にしました。


設定(A) ▶▶▶ 平均足スムーズド自動売買EAval:5 設定(A)について

設定(B) ▼▼▼
has_v5_B_2019060422463723a.png 

設定(B)は条件を絞り込み勝率の向上を

優先した設定で運用しています。

ロングポジション勝率74.59%、ショート82.52%、

と設定(A)と比較して勝率が高くなっています。


単純に勝率を向上させるためにはストップを大きく取れば

その分だけストップに掛かる割合も減り、結果として

勝率向上→ドローダウンの増大を引き起こす事になりますが、

私のEA運用では設定(A)(B)ともストップ設定は同じです。


また、ドローダウンは0.1ロット運用の場合において

最大291.91ドル(約30,000円)となっていて

設定(A)と同様にストレス無く運用できる設定になっています。


プロフィトファクター(PF)2.24は出来過ぎですね。

この数値はあまり気にしてません。

設定(A)と同様に微調整程度の小さな設定変更を

頻繁に行うため上記バックテストの設定通りに稼働する事は

ありませんが、基礎となる部分の設定は

上記バックテストの設定を基準にしています。


以上、 平均足スムーズド自動売買EA val:5 の設定を

2回に分けて記事にしました。

EAのリアル稼働状況はcategory : 週間EA成績をご確認ください。


(カスタムインジケーターを使用したHAS_EAはバックテストに

あまりにも時間が掛かるためコントロールポイントを使用しています。

ご了承ください。)

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平均足スムーズド自動売買EAval:5 設定(A)について

読者様より私が運用中の 平均足スムーズド自動売買EA val:5 の

EA設定を教えてもらいたいと要望を頂きましたので、

今後は2種類のEA設定を添付させていただく事にしました。


設定(A)
has_v5_bt01_2019060422460091e.png 
ポンドドル(GBP/USD) 1時間足 2015年1月~直近バックテスト


この設定ではロングポジションの勝率70.63%、

ショートポジションの勝率71.70%になっていて

バランスの良い設定になっています。


また、ドローダウンは0.1ロット運用の場合において

最大294.64ドル(約30,000円)となっていて

比較的ストレス無く運用できる設定になっています。


私自身のHAS_EA運用では微調整程度の小さな設定変更を

頻繁に行うため上記バックテストの設定通りに稼働する事は

ありませんが、基礎となる部分の設定は上記バックテストの

設定を基準にしています。


設定(B)に関しましては後記事で紹介します。


※カスタムインジケーターを使用したHAS_EAはバックテストに

あまりにも時間が掛かるためコントロールポイントを使用しています。

ご了承ください。

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